こんにちは、DXCEL WAVEの運営者(@dxcelwave)です！
- ビットコイン自動売買に興味がある！
- ビットコイン自動売買ツールの仕組みを学び、独自にカスタマイズできるようになりたい！
【仮想通貨】ビットコイン自動売買とは
ビットコイン自動取引とは、通貨情報参照・決済・送金等の取引関連操作をプログラムで代替することを指します。ビットコイン自動売買ツールは、暗号資産取引所が提供するAPIサービスの活用を通じて実装することができます。
ビットコイン自動取引ツールの活用により、手動操作による手間削減はもちろんのこと、仮想通貨収益化プロセスの効率化も大幅に期待できます。当サイトでは上記のように、ビットコイン自動売買に関する特集記事を多数配信しております。
【仮想通貨】ビットコイン自動売買ツールを構成する３つの仕組み
ビットコイン自動売買ツール作成に際して、「チャート分析」「ビットコイン売買」「取引結果・残高照会」という3つの仕組み設計が重要となります。
以下、①〜③の仕組みは、それぞれどのような機能で構成されているか1つずつ見ていきましょう！
【自動取引の仕組み①】ビットコインチャートを分析
チャート分析とは、ビットコインの過去の値動きを分析し、未来を価格変動の予測を目的に行われます。
チャート分析では「買いのタイミング・売りのタイミングを判断できる機能構築」がメインになります。
この判断機能をどのよう実現するかによって、最終的な収益化パフォーマンスが大きく変わってきます。いわゆる、ヒトで言う頭脳に該当する機能として位置付けられます。
代表的なチャート分析
ビットコイン自動売買で採用される代表的なチャート分析手法を以下に掲載します。
- ローソク足情報を用いた分析
- 移動平均線
- グランビルの法則
- チャートパターン（ボックス理論・ダブルボトム・エリオット波動など）
- ボリンジャーバンド
- 時系列分析
- 裁定取引（アービトラージ）
そもそもチャートとは？
前提として仮想通貨の価格は需要(買いたい人)と供給(売りたい人)のバランスによって決まります。そしてチャートとは価格(需要と供給)の変動を示すグラフのことを指します。
上図チャートを見ると、縦軸はビットコイン価格、横軸は日付として描かれます。
チャートの価格は下記のように推移することを押さえましょう！
| 価格が上がる | 買いたい人の注文総数 ＞ 売りたい人の注文総数 |
| 価格が下がる | 買いたい人の注文総数 ＜ 売りたい人の注文総数 |
ローソク足の分析
ローソク足とは一定期間の値動きを示したものであり、ローソク足1本が表す期間は1分、10分、1日、1週間など自由に選択できます。
ローソク足には陰線と陽線があります。陰線はある特定期間の価格下落時に発現し、陽線は価格上昇時に発現します。その他にローソク足関連で登場する言葉の定義は以下に補足します。
| 始値 | ・ローソク足の始めの価格 |
| 終値 | ・ローソク足の終わりの価格 |
| 高値 | ・特定期間中での最も高い価格 |
| 安値 | ・特定期間中での最も安い価格 |
| 胴体 | ・始値と終値の差 ・胴体が大きいローソク足→特定期間中に大きな価格変動 ・胴体が小さいローソク足→特定期間中に価格変化が停滞 |
ローソク足の情報は、ビットコインの価格変化の予測に役立ちます。自動売買ツールではこの予測方法をプログラミングし、機能として取り入れることも可能です。以下ローソク足に基づく代表的な予測方法をさらに深ぼってみましょう！
注目される代表的なローソク足
| ローソク足の特徴 | 価格推移傾向 |
|---|---|
| 上部のヒゲが長い | 売り手が多くなっていることを意味し、今後は価格が下落する可能性が高い |
| 下部のヒゲが長い | 買い手が多くなっていることを意味し、今後は価格が上昇する可能性が高い |
| ドジ | 買い手と売り手が同じ価格で競い合っている状態。 過去の値動きと反対方向に今後動く可能性が高い。 |
| ヒゲのない(陽線) | 買い手が多いことを示しているため、今後価格の上昇が期待できる |
| ヒゲのない(陰線) | 売り手が多いことを示しているため、今後価格の下落する可能性あり |
移動平均線を用いたトレンド分析
移動平均線とは、ローソク足の終値の平均値を繋ぎ合わせた折れ線グラフを指し、トレンド分析の代表的指標として用いられます。
ここでビットコインにおける価格変化のトレンドとは大きく分けて3つあります。
| 上昇トレンド | ビットコイン価格が上昇している相場 |
| 下降トレンド | ビットコイン価格が下落している相場 |
| ボックストレンド | 上昇・下降トレンドどちらにも当てはまらない相場 |
移動平均線をもとに現在の価格相場が「上昇トレンド」なのか「下降トレンド」なのか明らかにできるのが特徴です。現在のトレンドが明らかにし、今後のトレンド傾向予測に役立ちます。
短期的なトレンドは短期移動平均線、長期的なトレンドは長期移動平均線をもとに確認できます。
| 短期移動平均 | 3〜5本分のローソク足の終値の平均価格を結んで描く |
| 長期移動平均 | 20〜25本分のローソク足の終値の平均価格を結んで描く |
ゴールデンクロス・デッドクロス
移動平均線を用いた代表的な予測指標として有名なのが「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」です。
- ゴールデンクロスとは短期移動平均線が下から上にかけて長期移動平均線と重なった箇所
- ゴールデンクロス後、価格が上がっていく可能性が高い
- デッドクロスとは短期移動平均線が上から下にかけて長期移動平均線と重なった箇所
- デッドクロス後、後価が下がっていく可能性が高い
【自動取引の仕組み②】ビットコインを売買
チャート分析手法を用いて「買いのタイミング・売りのタイミング」を判断できれば、ビットコイン購入・売却を実行します。ここで必要な機能とは単にビットコインを売買できる機能を指します。
【自動取引の仕組み③】暗号資産取引・残高情報を確認
ビットコイン売買後に獲得した利益計算を行う仕組みが必要になります。ビットコイン取引履歴・残高情報を参照することで、利益計算は可能です。
ここで必要な機能とはビットコインの「取引履歴照会」「残高情報照会」「売買損益計算」機能になります。
【仮想通貨】ビットコイン自動売買ツールの基本設計
ビットコイン自動売買ツール作成に際して、基本となる設計手順・思想を確認していきましょう！
ビットコイン自動売買ツールは、上記フローチャートに沿ったプログラムとして構築できます。それぞれ１つずつ流れを確認していきましょう。
はじめに、ビットコイン残高情報を照会し、ビットコイン購入可否を判断するプログラムを作成します。
後述のプログラムをエラー無く動作させるためには「そもそもビットコイン取引に必要な残高が十分に存在するのか？」を前段で確認しておく必要があります。
残高情報照会機能の実装方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
後述でのビットコインチャート分析に際して、最新のビットコイン価格を取得する機能を実装します。
ビットコイン価格照会機能の実装方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
②で取得したビットコイン価格をチャート分析に適用するプログラムを構築します。
チャート分析手法の選定方法によって後述の収益パフォーマンスが大きく変化します。そのため、ここでのプログラム実装が最も重要な役割を果たしてきます。
③チャート分析で買いサインを検知するプログラムを構築します。
後述でのビットコインチャート分析に際して、最新のビットコイン価格を取得する機能を実装します。
⑥で取得したビットコイン価格をチャート分析に適用するプログラムを構築します。
ここでのチャート分析は「ビットコイン売買利益を確定させる」ことを目的として行われます。
⑦チャート分析で売りサインを検知するプログラムを構築します。
ビットコイン売却注文を行うプログラムを構築します。
ビットコイン売買後の損益を計算するプログラムを構築します。
残高情報または取引履歴情報を参照することで損益計算が可能です。
【Python】ビットコイン自動売買ツールの作成に挑戦！
前述で解説した基本設計に基づき実際に自動売買ツールをPythonで作成してみましょう！
具体的なコーディング方法はこちらの記事で解説しています。
【Python】ビットコイン自動取引ツールの作成方法｜仮想通貨自動売買実践#8
ビットコイン自動売買ツールの作成に興味がある方向けに「Pythonでの自動売買ツール構築方法」を詳しく公開しています。
ビットコイン自動売買についてステップを踏んで仕組みを学びたい方は、以下のロードマップをご活用下さい。
【Python×ビットコイン】自動売買ツール作成に挑戦ロードマップ
Pythonによるビットコイン自動売買をこれから始めたい方向けに、体系化した自動売買実践記事を配信しております。以下No順に記事をご覧いただくことでビットコイン自動売買ツールが自作できるようになるでしょう！
当サイトでは上記以外にも仮想通貨・ビットコイン自動売買に関する記事を多数配信しております。
