【仮想通貨】自動売買とは？・仕組み・自作方法を解説｜無料実践できるビットコイン自動取引の始め方も多数言及

こんにちは、DXCEL WAVEの運営者(@dxcelwave)です！

仮想通貨の自動売買とは｜自動化に必要な3つの仕組み

仮想通貨(暗号資産)の自動化とは通貨の一連の取引を自動で行うことを指します。

自動売買ツールには、全ての取引を自動化した全自動型とある機能の自動化に特化した機能特化型があります。

全自動型自動売買ツール

全自動型とは、上図に示すような①仮想通貨の値動き(チャート)分析、②仮想通貨の売買、③取引結果・残高(資産)管理という一連の作業全てを自動化したツールを指します。

機能特化型自動売買ツール

機能特化型とは①〜③いづれかの機能を豊富に取り揃えた自動売買ツールを指します。

以下、①〜③の仕組みは、それぞれどのような機能で構成されているか1つずつ解説していきます。

①チャートを分析

チャート分析とは、仮想通貨の過去の値動きを分析し、未来を価格変動の予測を目的に行われます。

チャート分析を行う上で「買いのタイミング・売りのタイミングを判断できる機能」が重要になります。

この判断機能をどのように仕組み化するかによって、最終的に目指す収益化のパフォーマンスが大きく変わってきます。自動売買ツール作成箇所をヒトで例えると、チャート分析の仕組みは、言わば頭脳に該当するイメージです。自動売買に取り入れられるチャート分析手法として下記のようなものがあります。

代表的なテクニカル分析手法

• ローソク足情報を用いた分析
• 移動平均線を用いた分析
• グランビルの法則
• チャートパターン（ボックス理論・ダブルボトム・エリオット波動など）
• ボリンジャーバンド

その他分析手法

• AI・機械学習を用いたファインダメンタル分析
• AI・機械学習を用いた時系列分析
• 裁定取引（アービトラージ）を取り入れた分析

後述では、代表的な分析手法をピックアップし、売買サイン検知機能の実装方法も併せて解説します。

②仮想通貨を売買する

前述のチャート分析手法を用いて「買いのタイミング・売りのタイミング」を判断できれば、その情報をもとに仮想通貨を購入・売却します。ここで必要な機能とは単純に仮想通貨を売買できる機能を指します。

③取引・残高情報を確認する

仮想通貨の売買条件を細かく設定するような高精度な自動売買ツールには、「仮想通貨の取引履歴」や「残高照会」の機能が細かく設定できるようになっています。

仮想通貨の自動取引手法①｜チャート・テクニカル分析とは

仮想通貨自動売買ツール作成においてブレインとなる代表的なチャート分析手法について解説します。

そもそもチャートとは？

前提として、仮想通貨の価格は需要(買いたい人)と供給(売りたい人)のバランスによって決まります。そしてチャートとは価格(需要と供給)の変動を示すグラフのことを指します。

実際に上図に示すようなチャートを見ると、縦軸は仮想通貨の価格、横軸は日付として描かれます。そして価格は下記のように変動することを押さえましょう！

価格が上がる	買いたい人の注文総数　＞　売りたい人の注文総数
価格が下がる	買いたい人の注文総数　＜　売りたい人の注文総数

ローソク足の分析

ローソク足とは一定期間の値動きを示したものであり、ローソク足1本が表す期間は1分、10分、1日、1週間など自由に選択できます。

上図を見てみましょう。ローソク足には陰線と陽線があり、陰線は対象期間中に価格が下落した場合に表示され、陽線は価格が上昇した時に表示されます。

始値はローソク足の始めの価格、終値はローソク足の終わりの価格であり、始値と終値の差がローソク足の胴体と呼ばれます。胴体が大きいローソク足は対象期間中に大きな価格変動が起こったことを意味します。反対に、胴体が小さいと価格変化が停滞していたことを意味します。

高値は対象期間中での最も高い価格、安値は最も安い価格です。また、胴体から高値および安値までの差をヒゲと呼びます。

これらローソク足の情報を用いると、仮想通貨の価格変化が予測できるようになります。自動売買ツールではこの予測方法をプログラミングし、機能として取り入れるのです。以下ローソク足に基づく代表的な予測方法を見て行きましょう！

注目される代表的なローソク足

ローソク足の特徴	価格推移傾向
上部のヒゲが長い	売り手が多くなっていることを意味し、今後は価格が下落する可能性が高い
下部のヒゲが長い	買い手が多くなっていることを意味し、今後は価格が上昇する可能性が高い
ドジ	買い手と売り手が同じ価格で競い合っている状態。 過去の値動きと反対方向に今後動く可能性が高い。
ヒゲのない(陽線)	買い手が多いことを示しているため、今後価格の上昇が期待できる
ヒゲのない(陰線)	売り手が多いことを示しているため、今後価格の下落する可能性あり

移動平均線を用いたトレンド分析

移動平均線とは、ローソク足の終値の平均値を繋ぎ合わせた折れ線グラフを指し、トレンド分析の代表的指標として用いられます。

ここで仮想通貨における価格変化のトレンドとは大きく分けて3つあります。

上昇トレンド	仮想通貨の価格が上昇している相場
下降トレンド	仮想通貨の価格が下落している相場
ボックストレンド	上昇・下降トレンドどちらにも当てはまらない相場

移動平均線を用いる一番の醍醐味は、現在の価格相場が「上昇トレンド」なのか「下降トレンド」なのか明らかにできることです。現在のトレンドが明らかになれば、今後どのようなトレンド傾向を示すのか予測できるようになります。

短期的なトレンドは短期移動平均線、長期的なトレンドは長期移動平均線を描くことによって明らかにします。具体的にこれらは下記の手順でグラフとして描かれることが多いです。

短期移動平均	3〜5本分のローソク足の終値の平均価格を結んで描く
長期移動平均	20〜25本分のローソク足の終値の平均価格を結んで描く

さて、実際に移動平均線を用いてどのように将来の価格を予測できるのでしょうか？

代表的な予測指標として有名なのが「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」です。

ゴールデンクロス

• ゴールデンクロスとは、短期移動平均線が下から上にかけて長期移動平均線と重なった箇所を指す
• ゴールデンクロス後、価格が上がっていく可能性が高い

デッドクロス

• デッドクロスとは、短期移動平均線が上から下にかけて長期移動平均線と重なった箇所を指す
• デッドクロス後、後価が下がっていく可能性が高い

ゴールデンクロスとデッドクロスを活用した自動取引プログラムの作成方法を解説した記事も配信しています。是非ご覧ください。

仮想通貨の自動取引手法②｜アービトラージ（裁定取引）

アービトラージ（裁定取引）とは、同一の価値を持つ商品の一時的な価格変化を利用して利益を得る取引方法を指します。割安な市場で商品を買った後すぐに割高な市場で商品を売ると、その価格差が利益になる取引です。

暗号資産取引所間の価格推移イメージ

仮想通貨の場合は面白いことに、取引所間で常に価格差が生じています。この価格差が出る仕組みをうまく利用して、アービトラージという自動売買ツールを作成することができます。

アービトラージによる取引の流れ

1. 取引所Aのビットコイン価格が300万、取引所Bが301万と確認
2. 取引所Aでビットコインを300万で購入
3. 取引所Bでビットコインを301万円で売却
4. 取引所A→取引所Bに1ビットコイン送金
5. 取引所B→取引所Aに現金300万送金
6. 価格差により1万円の利益を取得
7. 1〜6を繰り返す

アービトラージによる自動売買を実現した場合、取引の流れは上記のようになります。

アービトラージ取引実現に必要な機能一覧

アービトラージの自動売買を実現する場合、考慮すべき機能が多数存在します。具体的に次のような機能を組み合わせることで、アービトラージ自動売買が実現可能です。

• 取引所の仮想通貨の価格を取得する機能
• 取引所間の価格差を計算する機能
• 仮想通貨を購入・売却する機能
• 仮想通貨を送金する機能

アービトラージを簡単に体現したい方向けに、詳しい実装手順を解説した記事も配信中です。以下の記事では、上記YouTube動画のような複数取引所のグラフ化・価格差検知機能の実装方法がどこよりも詳しく解説中です。

【Python】仮想通貨のアービトラージ（裁定取引）の実装方法｜ビットコイン対応の暗号資産自動売買ツール作成支援

暗号資産（仮想通貨）の自動売買に興味がある方向けに、Pythonでアービトラージ（裁定取引）採用の自動売買システムの作成方法について解説します。

仮想通貨の自動取引手法③｜AI・機械学習による仮想通貨の自動売買

AI・機械学習という高度な技術を活用した仮想通貨の自動売買手法について解説します。そのため、この見出し範囲は中級者以上向けの内容となっております。

仮想通貨の自動売買 × ファンダメンタルズ分析

仮想通貨の価格は、国際的な経済状況・金融ニュースによって大きく変動することがあります。ニュース情報に対してAI技術の1つである自然言語処理を適用し、AI（人工知能）モデルを作成します。それをもとに仮想通貨の将来価格を予想するという取引手法が存在します。

仮想通貨の自動売買 × 時系列分析

AI（人工知能）に仮想通貨の過去の値動きを学習させ、将来の値動きを予測する時系列モデルを活用した自動取引手法も非常に有効です。

【自動売買ツールを自作！】作成に向けた3ステップ

仮想通貨の自動売買ツールを作成するにあたり考慮すべきコンセプトは、上図に示すように、何で（開発言語）、どんな（機能）を、どこ（取引所）経由で実装したいかです。

それらを検討するために準備すべきことが3つがあります。

1. 取引所の口座を開設する
2. 取引所からAPI情報を取得する
3. 自動売買ツールの開発環境を整える

以下、1つずつ見ていきましょう！

仮想通貨取引所の口座を開設する

仮想通貨の自動売買ツール作成に際して、仮想通貨取引所のAPIを用いるのが一般的です。このAPIを取得するには仮想通貨取引所の口座開設が必須です。そのため、やるべきこと第一は自動売買ツールに取り入れたい取引所の口座開設です。

銀行等の口座開設を思い浮かべると手続きが面倒なイメージですが、仮想通貨取引所の場合、個人証明書さえあれば、インターネット上から約5〜10分くらいで口座開設手続きを完了できます。

自動売買ツールを作る上での取引所の選び方・おすすめ取引所は後述しています。是非最後までご覧ください。

仮想通貨取引所からAPI情報を取得する

仮想通貨取引所の口座が開設できた次はAPI情報を取得します。

取引所の口座開設時と同時に取引所マイページを作る過程があります。一般的にそのマイページを経由してAPI情報が取得できるでしょう。

開発環境を整える

最後に自動売買ツールを自作する上で必要となるプログラム開発環境の構築です。一般的にサーバーサイド言語と呼ばれる主要なプログラミング言語（Python、Node.js、PHP、Ruby等）を用いて自動売買ツールが作成可能です。

本記事ではPythonを推奨しており、Pythonを用いた自動売買ツールの解説記事も多数配信しております。また、Python未経験者向けにPython環境構築チュートリアルも以下配信しております。

【入門】Pythonインストール・プログラミング始め方ガイド｜必要な初期環境構築はこれ1つで完璧！

Pythonプログラミングをこれから始めたい方向けに「Anacondaを活用したPython環境のセットアップ方法」を解説します。

【自動売買ツールを自作！】暗号資産取引所の選び方

仮想通貨の自動売買ツールを作成に際して、暗号資産取引所の口座を開設し、APIを利用できるようにする必要があります。この見出しでは、取引所の口座開設前に考慮すべき暗号資産取引所の選び方について詳しく解説します。

APIの提供可否

まず第一に確認すべきは「取引所がAPIを提供しているかどうか」です。

取引所がAPIを提供しなければ、そもそも自動売買ツール作成が難しいため、必ず確認しましょう！

安価な手数料

その次に確認したいのが「手数料」です。仮想通貨での取引利益を最大化したい場合、手数料をどれほど抑えられるかがポイントになります。以下仮想通貨の取引で登場する手数料を示します。

優先順位として、取引手数料（現物）を第一に確認しましょう！この手数料をいかに抑えられるかが、取引利益最大化に向けたポイントです。加えて、信用取引を検討される方は、取引手数料（レバレッジ）を見ることも推奨します。さらに、頻繁に仮想通貨の送金を行なわれる方は、送金手数料も確認しましょう。

仮想通貨取引所の取引最小単位

仮想通貨最小取引単位が大きすぎる取引所の場合、自動売買ツール開発初期段階で大きな取引を強いられることになり、これはツール作成に失敗した時の損失リスクも大きくなることを意味します。

まずはお試しで自動売買ツール作成した際に、動作チェックすることを考慮すると、なるべく小さな単位で仮想通貨売買が可能な取引所をおすすめします。

レバレッジ取引可否

自動売買ツール作成において上級者になってくると取引の幅を広げるために信用取引（レバレッジ取引）を活用するのも良いかもしれません。

レバレッジ取引ができる国内取引所は限られています。自動売買ツールの作成が順調に進み、信用取引を取り入れたいとなった場合、元々使っていた取引所APIに信用取引の機能がなければ、取引所を変更せざるを得なくなります。その結果、プログラム修正にかかる負担が大きくなってしまうかもしれません。

少しでも信用取引機能を取り入れたいと考えている場合、レバレッジ取引を許容している取引所を選ぶのが良いです。

【厳選】仮想通貨の自動売買に適したおすすめ取引所

前述の仮想通貨取引所の選択ポイントを踏まえ、筆者がおすすめする自動売買ツール作成に最適な取引所を以下に示します。事前条件としてAPIを提供している優良取引所に厳選しています。

取引所名	最低取引量	現物取引手数料*1	入金手数料[円]	入金手数料[BTC]	出金手数料[円]	送金手数料[BTC]	信用取引	API提供	ccxt	自動売買おすすめ
Coincheck	0.005 BTC	無料	無料	無料	407円	0.0005 BTC	×	○	○	★★★★★
GMOコイン	0.0001BTC	Maker：-0.01% Taker：0.05%	無料	無料	０円/ 400円(大口出金)	無料	○	○	×	★★★★☆
bitbank	0.0001BTC	Maker：-0.02% Taker：0.12%	無料	無料	550円/ 770円(3万円以上)	0.0006 BTC	×	○	○	★★★★☆
BITPOINT	0.0001 BTC	無料	無料	無料	330 円	無料	×	○	×	★★★☆☆

暗号資産(仮想通貨)取引は、元本を保証するものでなく、価格変動により損失が生じるリスクがあります。お取引される際には、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

コインチェック（Coincheck）

国内最大手の1つ、仮想通貨取引所と言えばまず名前が挙がる取引所ですね。

コインチェックでの仮想通貨取引の特徴は「取引手数料が無料」という点です。さらに、コインチェックの取引画面は非常に使い勝手が良いことから、2022年2月時点で3年連続仮想通貨アプリダウンロード数No1に輝いています。

以上よりコインチェックは、仮想通貨の自動売買を始めたい初学者の方に特におすすめな取引所と言えます。

コインチェックAPIを用いて「仮想通貨の自動売買ツール作成に挑戦してみたい！」という方向けに、API機能を活用した解説記事も配信しています。合わせてご覧ください。

【Python】コインチェックAPIの取得と自動売買の実践手順｜Coincheck仮想通貨・ビットコイン取引機能入門

「Coincheck APIの取得方法」および「Python環境でAPI機能を利用する方法」を解説します。仮想通貨（ビットコイン等）の自動売買ツールを自作したい方必見です。

GMOコイン

GMOコインは、GMOインターネットグループによって運営されている暗号資産（仮想通貨）取引所です。

取引手数料および送金手数料が安いことに加え、レバレッジ取引にも対応したAPIの機能が活用できるため、仮想通貨初心者〜上級者まで幅広くおすすめできる取引所と言えます。

GMOコインのAPIで仮想通貨の自動売買ツールを作成したい！方向けに下記記事も配信しています。

【Python】GMOコインAPIで仮想通貨取引の自動売買｜ビットコイン等の板情報・残高・現物信用注文の自動化方法解説

本記事は「仮想通貨の自動売買に興味がある」「自動売買ツールを自作したい」という方を対象としたプログラム解説記事です。

ビットバンク（bitbank）

bitbankは、国内取引所の中でもセキュリティレベルや安全性の評判が一段と高い安全安心な取引所です。仮想通貨取引量は国内No1という記録も保持しています。

bitbankでの仮想通貨取引では、「最低取引単位を小さく設定できること」「取引時の手数料が低い」という特徴があるため、自動売買ツール作成に非常に適していると言えます。

bitbankのAPIを活用して自動売買ツールを作成したい方向けに、下記の解説記事も配信しています。

【Python】ビットバンク（bitbank） APIの取得｜自動売買を仮想通貨・ビットコイン取引で実現する方法解説

「bitbankのAPI実装手順を知りたい」「仮想通貨の自動売買ツールを作成したい」そのような要望にお応えします。

BITPOINT

BITPOINT（ビットポイント）は、株式会社ビットポイントジャパンが運営する国内資本の暗号資産（仮想通貨）取引所です。

Webやアプリ上での取引操作の使い勝手が良く、セキュリティもしっかりしているため、国内取引所の中でも非常に評判高い取引所の１つとして位置づけられています。

BITPOINTが提供するAPI機能は他取引所と比較して、取引系機能が少ないですが、価格や相場分析に特化したAPI機能は多数取り揃えられているのが特徴的です。そのため、スイングトレード・長期トレードに特化したテクニカル分析に対応した自動売買ツールを作成検討される方におすすめな取引所と言えます。

BITPOINTのAPIの活用方法は下記の記事で解説しています。合わせてご覧ください。

【Python】BITPOINT APIの使い方解説｜ビットポイントでの仮想通貨・ビットコイン取引の自動化入門

暗号資産（仮想通貨）の自動取引に興味がある方向けに「Python環境でのBITPOINT APIを利用する方法」について解説します。

仮想通貨・ビットコイン自動売買のメリット

最後に仮想通貨の自動売買を行うメリットについて言及します。

24時間365日取引が可能

暗号資産取引は、365日24時間いつでも取引が可能という特徴があります。

人為的に仮想通貨取引をするならば、睡眠時間・仕事・食事を除く時間に限られてしまうのがネックですよね。自動売買ツールを導入すると、24時間好きなタイミングで取引が可能になります！

圧倒的な時間効率化

長時間チャートと睨めっこする必要がなくなるため、自動売買ツールの利用は、日々忙しいが仮想通貨投資に興味がある方に最適です。

チャート分析から仮想通貨注文・残高モニタリングに至るまで全ての取引プロセスを自動売買ツールにお任せできるようになります。

複数の暗号資産取引所で分散投資が可能

自動売買ツールを作成する場合、各種暗号資産取引所が提供するAPIを活用します。

このAPIは複数取引所で提供されているため、上手く使いこなせば、複数取引所を跨ぐ分散投資が自動売買で実現できるようになります。

複数の仮想通貨に対応

仮想通貨の自動売買が実現できる取引通貨はビットコインに限らず、イーサリアム、ネムコイン、ライトコイン等様々なアルトコインにも対応しています。

知識が無くても実践できる

仮想通貨の自動売買は、基本的にテクニカル分析や裁定取引をもとに実行されます。最低限の分析知識さえあれば、自動売買ツールが全ての取引を完結してくれるため、特段分析知識を深める必要もありません。

簡単なプログラムで作成可能

最低限のプログラム知識で多機能な自動売買ツールが作成できるのが特徴的です。

また、セキュリティ観点から仮想通貨の自動売買ツールは自作されることを推奨します。

【仮想通貨・ビットコイン】自動取引実践法・その他優良情報

最後までご覧いただきありがとうございました。当サイトでは仮想通貨・ビットコインにおける多様な自動取引手法の解説記事を多数取り扱っております。

取引所別：APIの取得手順と使い方の解説記事

対応言語	記事名
Python	【GMOコイン】 APIで仮想通貨取引の自動化
Python	【BitTrade】 APIで仮想通貨取引の自動化
Python	【bitbank】 APIで仮想通貨取引の自動化
Python	【Coincheck】APIで仮想通貨取引の自動化
Python	【bitFlyer】APIで仮想通貨取引を自動化
Python	【BITPOINT】APIで仮想通貨取引の自動化

機械学習やテクニカル分析を採用した仮想通貨取引の解説記事

対応言語	記事名	指標
共通	自動売買の種類・自作時のポイント	全て
Python	リアルタイムチャート分析基礎	トレンド
Python	移動平均線	トレンド
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Python	ボリンジャーバンド	オシレータ
Python	MACD	オシレータ
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Python	時系列予測モデルの構築	機械学習・AI

その他仮想通貨自動トレード解説記事

対応言語	記事名
Python	【データ収集】仮想通貨の過去データを大量取得する方法
Python	【初心者向け】ccxtを活用した仮想通貨の自動取引
Node.js	【初心者向け】ccxtを活用した仮想通貨の自動取引

最後に

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