【FX×Python】外国為替過去データの取得方法｜ヒストリカルデータを用いたテクニカル分析の精度UPに向けて

2022年10月9日

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Pythonで過去の外国為替相場データを大量取得する方法が知りたい

【FX×Python】外国為替相場のヒストリカル価格データの取得

本記事ではFXのテクニカル分析に応用に向けて、外国為替相場のヒストリカルデータを大量取得する方法について解説します。下記のPythonライブラリを使用した方法の解説が主です。

forex-pythonのパッケージを用いたデータ取得方法

【参考】FX取引におすすめの取引所

Python環境設定・事前準備

forex-pythonというPythonライブラリを利用できるようにする必要があります。

ターミナルまたはコマンドプロンプトを開き、以下を実行しましょう。

pip install forex-python

【FX×Python実践】過去の外為データ取得

Pythonを用いて外国為替相場の過去データを取得する方法について解説します。

過去特定断面の外国為替レートを取得

過去の特定日付における為替レートを取得するには、引数に「日付」と「基準となる通貨」を指定し、次のように実行します。

from datetime import datetime
from forex_python.converter import CurrencyRates

# 通貨
currency = 'JPY'

# 日付を指定（年, 月, 日, 時, 分)
date_obj = datetime(2021, 5, 23, 18, 0)

# 実行
obj = CurrencyRates()
obj.get_rates(currency, date_obj)

# 出力イメージ
# {'EUR': 0.007540909433677701,
#  'USD': 0.009190860417766383,
#  'JPY': 1,
#  'BGN': 0.014748510670386848,
#  'CZK': 0.19193122690596484,
#  'DKK': 0.05607571073071412,
#  'GBP': 0.006475378930699042,
#  'HUF': 2.6326068923912223,
#  'PLN': 0.033852650629665935,
#  'RON': 0.037152552597843294,
#  'SEK': 0.07632908528768569,
#  'CHF': 0.00825804992082045,
#  'ISK': 1.115300505240932,
#  'NOK': 0.07647990347635923,
#  'HRK': 0.05663373802880627,
#  'RUB': 0.674716084759822,
#  'TRY': 0.07703114395596108,
#  'AUD': 0.011837719628987255,
#  'BRL': 0.04873538948797224,
#  'CAD': 0.011070055048638864,
#  'CNY': 0.059115451323429595,
#  'HKD': 0.0713664127893824,
#  'IDR': 131.93477113339867,
#  'ILS': 0.029905738632079026,
#  'INR': 0.6696478395294473,
#  'KRW': 10.354045697911166,
#  'MXN': 0.18304878968403587,
#  'MYR': 0.03805972400271473,
#  'NZD': 0.012754694216122462,
#  'PHP': 0.4403212427418746,
#  'SGD': 0.012229846919538495,
#  'THB': 0.28831913128723324,
#  'ZAR': 0.12810496945931676}

指定した期間の相場情報を大量取得

指定した日付期間の外国為替レートを大量取得するには、「開始日」「終了日」「通貨ペア」を指定し、次のように実行します。

import pandas as pd
from datetime import datetime
from forex_python.converter import CurrencyRates

"""
********************************
引数情報（要チェック）
********************************
"""
# 開始日
start_date = datetime(2022, 5, 15, 0, 0)
# 終了日
end_date   = datetime.today()

# 通貨ペア｜基準通貨
currency_1 = 'USD'
# 通貨ペア｜比較通貨
currency_2 = 'JPY'


"""
********************************
実行（以下修正不要）
********************************
"""
# FX Object
obj = CurrencyRates()

# 為替レート計算
def historical_rate(datetime,currency1, currency2):
    try:
        return obj.get_rate(currency1, currency2, datetime)
    
    except Exception as re:
        print(re)
        return None

# データフレーム
df = pd.DataFrame(pd.date_range(start = start_date,  # 開始日
                                end   = end_date,    # 終日
                                freq  = 'B'          # 営業日のデータのみ取得(Only Business Day)
                                ), 
                  columns=['DateTime']
                 )

# 結果加工
currency_pair      = currency_1 + "/" + currency_2
df[currency_pair]  = df['DateTime'].apply(historical_rate, args=(currency_1,currency_2))

# 出力
print(df)

# 出力イメージ
#      DateTime     USD/JPY
# 0  2022-05-20  127.956888
# 1  2022-05-23  127.638615
# 2  2022-05-24  127.322761
# 3  2022-05-25  127.008258
# 4  2022-05-26  127.091708
# 5  2022-05-27  126.888640
# 6  2022-05-30  127.508361
# 7  2022-05-31  128.218053
# 8  2022-06-01  128.218053

【FX×Python実践】為替レート計算

指定した通貨ペアの為替レートを計算する方法について以下解説します。

指定した通貨ペアの最新レートを取得

指定した通貨ペアの最新レートを取得するには次のように実行します。

from forex_python.converter import CurrencyRates

# 通貨ペア｜基準通貨
currency_1 = 'USD'
# 通貨ペア｜比較通貨
currency_2 = 'JPY'

obj  = CurrencyRates()
rate = obj.get_rate(currency_1, currency_2)

# 出力
print(currency_1+"/"+currency_2+": "+str(rate))

# 出力イメージ
# USD/JPY: 128.21805283300665

為替レートをもとに特定通貨の価格変換

例えば、USD100ドルを日本円（JPY）に変換した際の「日本円価格」を算出したい場合、次のように記載します。基準通貨に変換元の通貨、比較通貨に変換後の通貨を指定しましょう。

# 通貨ペア｜基準通貨
currency_1 = 'USD'
# 基準通貨の価格
price      = 100
# 通貨ペア｜比較通貨
currency_2 = 'JPY'

result = obj.convert(currency_1 ,currency_2, price)

# 出力
print(currency_1+"("+str(price)+")を"+currency_2+"に変換後の価格: "+str(result))

# 出力イメージ
# USD(100)をJPYに変換後の価格: 12821.80

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